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HP Integrityサーバ導入事例

株式会社東京三菱銀行

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銀行経営の指標を導き出す
「リスク分析統合プラットフォーム」構築事例

金利や為替、信用などのリスクファクターが銀行全体の資産に与える影響を分析し、資産と負債を総合的かつ戦略的に管理する。ALM(Asset Liability Management)への取り組みは、金融機関における普遍的なテーマだ。東京三菱銀行は、このALMの強化を実現するためのシステムインフラとして、HP Integrity Superdomeを採用した。
お客様のビジネス概要と
課題
お客様のチャレンジ
HPのソリューション
ビジネスベネフィット
会社概要
株式会社東京三菱銀行

事例キーワード

業種: 金融業
製品: HP Integrity Superdome

お客様のビジネス概要と課題

キャッシュフローを最大化するための経営指標を「リスク分析」によって導き出す。

  株式会社 東京三菱銀行 総合リスク管理室 市場リスク運営グループ 主任調査役 出水博章 氏
株式会社 東京三菱銀行
総合リスク管理室
市場リスク運営グループ
主任調査役 出水博章 氏
 
平成20年度までに世界の金融機関の時価総額ランキングでトップ5入りし、お客さまからご支持頂ける総合金融グループを目指す――世界屈指の総合金融グループの創造に向けて着実に戦略を推進する三菱東京フィナンシャル・グループ(MTFG)。その中核行であり、経営の健全性でも評価の高い東京三菱銀行(BTM)が、ALM(Asset Liability Management)への取り組みを強化している。

「銀行がその経営の健全性を維持していくためには、市場リスク、信用リスクをそれぞれに管理することはもちろんのこと、それらのリスクを統合的に評価し、銀行全体として許容できる範囲内にリスクをコントロールしていく必要があります。私たち総合リスク管理室のミッションは、これらのリスクをより高い精度で計量化し、経営資源を最も適切に配分するための経営指標を提示することにあります」(総合リスク管理室 主任調査役 出水博章氏)

銀行をより効率的かつ健全に運営していくための「統合的リスク管理」。それは、健全な状態を保ちつつ企業価値の極大化を指向する使命を担う。リスク分析のエキスパートを中心に約50名で構成される総合リスク管理室は、経営の意思決定に直結する重要部門の一つである。

「リスク管理の基本は、将来において発生し得るリスクの大きさと頻度をより高い精度で予測して、マイナスのインパクトを銀行として許容可能な範囲にコントロールすることにあります。これを『守り』のリスク管理とするならば、銀行の持つ経営資源を適性かつ効率的に活用して積極的にリスクをとりにいく『攻め』のリスク管理が、いま求められています」(出水氏)

リスク分析を行うために考慮すべき要素(リスクファクター)の数は膨大であり、それぞれのリスクファクターの将来の動きを正確に予測することは極めて難しい。従って、リスクファクターの過去の動きを統計的に分析した結果から、発生可能性がある想定シナリオを何万通りも作成し、それに基づいてシミュレーションを実行する。こうした分析の複雑化・高度化は、そのまま計算処理量の増大に直結する。

「統合的リスク評価を推進していく上で、シナリオの生成から、計算処理、分析レポートの作成までを統合的に実施することが不可欠でした。そこで私たちは、これらを『集中処理』していくためのプラットフォームとしてHP Integrity Superdomeを採用しました」(出水氏)


お客様のチャレンジ

経営指標として活用できる精度の高い分析を実現するために必要な計算能力。

  株式会社 東京三菱銀行 総合リスク管理室 市場リスク運営グループ 調査役 西端啓 氏
株式会社 東京三菱銀行
総合リスク管理室
市場リスク運営グループ
調査役 西端啓 氏
 
計算処理と分析プロセスの統合化、それを支えるリスク分析統合プラットフォーム「HP Integrity Superdome」−−――精度の高いリスク分析を行い、確かな経営指標を導き出すためには、圧倒的な計算能力が必要だった。

「単に市場リスクを分析する場合でも、金利や為替をはじめキャッシュフローに影響するリスクファクターは数千個あります。これに信用リスクを加えると、当行にお取引のあるお客様も、それぞれファクターとしてカウントする必要があります。これらのリスクファクターが将来どのような動きをするか組み合わせのパターン数を考えると、描くべき『シナリオ』は膨大な数になるのです」(総合リスク管理室 調査役 西端啓氏)

銀行の収益をシミュレーションするためには、それほど膨大な計算量が必要なのだ。

「取引をサンプリングして代表的なモデルに置き換え、変動要素を可能な限り少なくして分析するような手法では、銀行の収益をリアルに表現するのに限界があります。これまでは、工夫して計算処理を分割し、それぞれの計算結果を合算するという方法をとってきましたが、これにも限界がありました。HP Integrity Superdomeの導入によって初めて、計算処理を分割せずに『ひとつのプラットフォームにすべての取引とリスクファクターを投入して』、各々の相関関係を考慮した集中処理を行うことが可能になるのです」(西端氏)

無理なリスクファクターの絞り込みや計算処理の分割は、もはや必要ない。重要な経営指標となるリスク分析を、高い精度で、しかもタイムリーに提供できる環境が整う。

「リスク分析は、歴史的にみると分析手法が先行し、計算能力がそれを追いかけるという構図でした。私が米国在任中の90年代初頭は、金融機関のリスク管理の理論が大きく発展した時代でもあります。その頃に現在のリスク分析手法の概念はでき上がっていました。しかし、それを実現するには、当時は高価なスーパーコンピュータを使うしかありませんでした。HP Integrity Superdomeの導入で、総資産規模の大きな銀行に相応しい統合的リスク評価を実現できるのです」(出水氏)


図:HP Superdome 活用のシナリオ 図:HP Superdome 活用のシナリオ
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HPのソリューション

パフォーマンス、拡張性、信頼性――そのすべてを手に入れた
HP Integrity Superdomeによるリスク分析統合プラットフォーム。

  株式会社 東京三菱銀行 総合リスク管理室 市場リスク運営グループ 吉田晴彦 氏
株式会社 東京三菱銀行
総合リスク管理室
市場リスク運営グループ
吉田晴彦 氏
 
より精度の高いリスク分析を、タイムリーに経営戦略策定の情報として役立てる――BTMのリスク管理は、HP Integrity Superdomeによって新たなリスク管理のステージに入りつつある。

「リスク分析を統合的に評価することは時代の要求です。統合的な処理によって、リスク評価の精度も向上すると同時に分析能力も飛躍的に高まり、私たちの業務フローも大幅に効率化されることになるはずです」(総合リスク管理室 吉田晴彦氏)

採用されたHP Integrity Superdomeは、最新のインテル® Itanium® 2 プロセッサを当初は14基搭載し、ハードパーティションによってサーバ内を分割。複数の実行環境とテスト検証環境を1つの筐体内で実現している。OSは、Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Editionを搭載。当初6TBで稼動させるディスクアレイには、HP StorageWorks EVA5000を採用した。

「比類のないパフォーマンスを発揮してくれることに、大いに期待しています。銀行経営にかかる統合的リスク評価、キャッシュフロー・シミュレーションを処理するための十分なポテンシャルを持っていると思います」(出水氏)

  CTC
 
  テクニカルソリューションセンターに設置の HP Integrity Superdome
出水氏のチームは、今回の導入を支援した伊藤忠テクノサイエンス(以下、CTC)の「テクニカルソリューションセンター(TSC)」に設置されたHP Integrity Superdomeを利用して入念にベンチマークを行い、計算ロジックやチューニングを検証した。インテル® Itanium® 2 プロセッサは、大容量メモリ、複数の命令実行能力を活かして64ビット・システムならではのハイパフォーマンスを発揮。プロセッサの増設に対してリニアなパフォーマンス向上を確認できた。また、スケールアップにも十分な余力を残し、将来拡大が予想される処理要求に対しても応えられるとの確証が得られた。

「経営の舵取りをするための情報ですから、正確な情報を迅速に、経営に届けなければなりません。システム全体の信頼性に関しても、ハードウェアの耐障害性に加えて、CTC社ならびにHP社のサポートを含め安心できるご提案をいただきました」(出水氏)


ビジネスベネフィット

リスク管理のための理想的なプラットフォーム 経営を導く確かな指針がここから生まれる。

リスク分析という経営指標を、着実にタイムリーにアウトプットするためのパフォーマンス。ビジネスクリティカルな要求に応える信頼性。将来の処理要求増大に応える拡張性。そのすべてはHP Integrity Superdomeによってもたらされた。

「銀行をとりまく状況、ビジネス環境は急速に変化しています。リスク分析への要求も高度化し、多様化していくことは確実です。銀行の経営統合といった私たち自身の変化も含め、外部環境の変化に対して柔軟に対応できる『統合的なIT基盤』を確立できたと思っています」(西端氏)

HP Integrity Superdomeは、マルチOS(Windows、Linux、UNIX)に対応し、しかも1つの筐体内に複数のシステム環境を構築することができる。つまり、どのようなシステム要求に対しても柔軟に応えることができるのだ。

「HP Superdomeが実現するリスク分析の能力によって、経営の意思決定がさらに強化され、ビジネス・アジリティが高まるでしょう。統合的リスク評価・分析がもたらす情報を、経営戦略・商品戦略・顧客戦略などの様々な方面で活用できるようにしたいと考えています」(出水氏)


会社概要

株式会社東京三菱銀行
所在地: 東京都千代田区丸の内2-7-1
代表者: 頭取 畔柳信雄
資本金: 9,969億円
従業員数: 17,516名
設立: 大正8年8月25日(明治13年創業)
事業概要: 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
URL: www.btm.co.jp

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